Analisi su multipli intervalli di tempo (time frames)

L’analisi su time frame multipli è un potente strumento che permette ad un trader di aumentare la probabilità di trade vincenti e minimizzare i rischi. Il concetto implica l’osservazione di differenti time frame dello stesso bene (azione, valuta, indice, ecc), individuando la direzione generale del mercato sui time frame più alti e quindi cercare un’entrata su time frame inferiori.
È possibile applicare il concetto per entrambe le tecniche operative di trading in trend e contro trend.

Quando si sceglie quale time frame esaminare, l’utilizzo di intervalli di tempo troppo vicini a volte può essere inutile, o addirittura controproducente. Si raccomanda che i time frame analizzati siano almeno quattro volte l’uno dell’altro.

Ad esempio, se state osservando un trend in un grafico orario, il grafico a 30 minuti non fornirà nulla di più utile che il grafico orario non fornisca già. È probabile, tuttavia, che si cominci a vedere dei cicli chiari su un grafico a 15 minuti.

Quindi, se si utilizza come time frame più alto quello di 1 ora, il time frame più basso deve essere al massimo di 15 minuti. Allo stesso modo, se si utilizza come time frame più alto quello a 30 minuti, il time frame più basso deve essere al massimo a 5 minuti.

Perché funziona

Con la comprensione di ciò che sta accadendo in un intervallo di tempo (time frame) più ampio, è possibile prendere decisioni più accurate quando si va alla ricerca di opportunità di trading sui time frame più piccoli.

Se vi è una tendenza a lungo termine in un time frame superiore, allora operare nella stessa direzione utilizzando un time frame inferiore è in grado di produrre una maggiore probabilità di operazioni vincenti.

In termini di operatività in controtendenza (contro trend), prendere come riferimento un livello di supporto o di resistenza che è stato identificato in un intervallo di tempo maggiore, ad esempio un grafico giornaliero. E’ probabile che ci siano molti più traders che stanno osservando quei particolari livelli chiave. Quei traders includono le grandi banche e istituzioni finanziarie che fanno operazioni da miliardi di dollari e generalmente utilizzano time frame più elevati.

Il livello di supporto o di resistenza che è stato identificato su un grafico giornaliero è quindi un potente punto di svolta per i traders in contro-tendenza. Una volta che un livello di supporto o di resistenza è stato stabilito in un time frame ampio, diciamo il giornaliero, un time frame inferiore come ad esempio un grafico a quattro ore può quindi essere utilizzato per mettere a punto le entrate. Il time frame superiore ha fornito un forte livello di supporto o di resistenza, e il time frame inferiore ha filtrato le entrate con stop più stretti, riducendo il rischio su ogni trade.

L’analisi su time frame multipli funziona perché è possibile identificare i trend e le possibili inversioni di trend utilizzando time frame ampi, quindi trovare punti di ingresso più accurati su time frame inferiori.

Utilizzare un time frame inferiore per entrare a mercato ridurrà il rischio

Per illustrare questo punto, si prenderà in considerazione un esempio di un’operazione in contro-tendenza.

Diciamo che si sta guardando il grafico a 1 ora e che si è identificato un livello di resistenza in cui si crede il prezzo invertirà al ribasso. Per entrare in una posizione, si dovrebbe inserire lo stop loss sopra il livello di resistenza nel caso l’operazione non vada per il verso giusto.

Le candele sul grafico orario, tuttavia, rappresentano il movimento dei prezzi su ogni ora e il prezzo si muoverà maggiormente in un’ora di quello che farà in un time frame inferiore tipo il quindici minuti. Ciò significa che le candele su un time frame di 15 minuti saranno più piccole, perché il prezzo non si muove in 15 minuti quanto si muoverebbe nel corso di un’ora.

Questo ci permette di collocare uno stop loss che sarà ad una distanza più breve dal prezzo di entrata. In questo modo, l’importo che si rischia sarà più piccolo e quindi il time frame inferiore in realtà permette di ridurre il rischio.

Time frame inferiori riducono il rischio perché permettono di inserire il vostro stop loss a una distanza più corta dal prezzo di entrata.

Sommario

Finora, si è appreso che

  • L’analisi su time frame multipli utilizza molteplici intervalli di tempo per identificare le opportunità di trading.
  • un intervallo di tempo più ampio è usato per trovare la direzione generale del mercato e un intervallo di tempo più basso viene utilizzato per trovare un’entrata.
  • L’analisi su time frame multipli può essere utilizzata per fare trading in contro-tendenza.
  • L’analisi su time frame multipli combina i vantaggi di affidabilità di un intervallo di tempo maggiore e la riduzione del rischio di un intervallo di tempo minore.
  • Gli intervalli di tempo (time frames) dovrebbero essere almeno quattro l’uno dell’altro.